Validación de estrategia: SPY
Validada con velas de 5 minutos
Validado el 28 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −0.3%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- −27.1 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 0.00 → —
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 0% → —
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 1
- 1 entrenamiento · 0 prueba
La estrategia "Ruptura de consolidación post-impulso" opera en largo y corto en SPY. En el periodo de entrenamiento generó una única operación que resultó perdedora, acumulando una pérdida pequeña. En el periodo fuera de muestra no se generaron operaciones, lo que impide validar si el comportamiento fue consistente entre ambas ventanas. Con tan pocas operaciones totales y ninguna en la ventana fuera de muestra, no es posible evaluar la confiabilidad de la estrategia. El veredicto es no concluyente: se requieren más datos de operaciones en ambos periodos para determinar si la lógica tiene un borde real o si los resultados son meramente aleatorios. Veredicto: no concluyente. En la ventana fuera de muestra las condiciones de entrada nunca se cumplieron a la vez, por eso no hay operaciones ni métricas. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio, lado corto: take profit en un nivel de precio y stop-loss en un nivel de precio; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Para tener más operaciones: prueba la cesta de símbolos (la misma regla en varios activos a la vez), un rango de fechas más largo o un símbolo más volátil, donde la señal aparece más a menudo (en índices como SPY las señales extremas casi no salen). Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2024 – jun 2025 | Pruebajul 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 1 | 0 |
| Tasa de acierto | 0% | — |
| Factor de beneficio | 0.00 | — |
| Ganancia prom. | — | — |
| Pérdida prom. | -0.27% | — |
| Mejor operación | -0.27% | — |
| Peor operación | -0.27% | — |
| Largas | 0 | 0 |
| Cortas | 1 (0%) | 0 |
| Retorno total | -0.27% | 0.00% |
Estrategia analizada
12. Ruptura de Consolación Post-Impulso - Temporalidad: 5 minutos - Entrada: Después de un impulso fuerte (≥ 1.5 ATR), el precio forma una consolidación de 4 a 8 velas. Entra en la ruptura de esa consolidación en dirección del impulso, con volumen superior a la media. - Stop Loss: Extremo opuesto de la consolidación. - Salida: 1.5R a 2.5R.
Qué se asumió
- APROXIMADO: la consolidación de 4 a 8 velas se fijó en 6 velas (punto medio), porque el validador no permite una duración variable. Son las 6 velas inmediatamente anteriores a la vela de ruptura.
- APROXIMADO: el 'impulso fuerte' se definió como un avance de cierre a cierre de al menos 1.5 ATR(14) en las 3 velas previas a la consolidación (close de hace 7 velas menos close de hace 10 velas). La idea no precisa su duración.
- APROXIMADO: la consolidación se exige como un rango (máximo - mínimo de las 6 velas) no mayor a 1 ATR(14). La idea no da un umbral.
- Ruptura: se usa el operador de estado (close > máximo de la consolidación, o close < mínimo en el caso corto) y no un cruce. Se compara contra las 6 velas anteriores con offset(1) para excluir la vela actual.
- Volumen superior a la media: volumen actual > media de volumen de 20 velas (periodo por defecto).
- Se modelan ambos lados: largo tras impulso alcista y corto tras impulso bajista (mirror) en 'opposite'. El motor toma como máximo una operación al día, la primera señal de cualquiera de los dos lados.
- Stop loss: nivel exacto del extremo opuesto de la consolidación (mínimo de las 6 velas para largos, máximo para cortos), fijado en la vela de entrada.
- Salida 1.5R a 2.5R: el validador admite un solo objetivo, por lo que se usó 2R (punto medio del rango). No se modelan otros objetivos ni salidas parciales.
- Ventana horaria no indicada: se usó 09:30-15:30 ET, lunes a viernes. Los indicadores y las ventanas de look-back usan velas de sesiones previas, sin retrasar el inicio.
- Cierre de posiciones al final de la sesión: lo aplica el motor automáticamente.
- El texto no nombra el activo: se probó con SPY.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.