Validación de estrategia: AAPL
Validada con velas de 5 minutos
Validado el 27 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −42.5%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- −8.9 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 0.77 → 0.72
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 37% → 35%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 473
- 358 entrenamiento · 115 prueba
Rango de apertura opera en largo y corto, buscando rupturas del rango de los primeros 15 minutos de sesión con confirmación del VWAP. En el periodo de entrenamiento, la estrategia generó operaciones regularmente pero mostró pérdidas consistentes, con una tasa de acierto baja. El comportamiento se mantuvo similar en el periodo fuera de muestra: continuó perdiendo dinero con una tasa de acierto comparable, aunque el drawdown máximo fue menor. La estrategia no logró generar un borde positivo en ninguno de los dos periodos, lo que indica que el enfoque de ruptura con filtro VWAP no resultó rentable en las condiciones probadas. Veredicto: rechazada, no fue rentable ni en entrenamiento ni fuera de muestra. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio, lado corto: take profit en un nivel de precio y stop-loss en un nivel de precio; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2024 – jun 2025 | Pruebajul 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 358 | 115 |
| Tasa de acierto | 37% | 35% |
| Factor de beneficio | 0.77 | 0.72 |
| Ganancia prom. | 0.79% | 0.73% |
| Pérdida prom. | -0.59% | -0.54% |
| Mejor operación | 5.11% | 2.24% |
| Peor operación | -1.62% | -1.06% |
| Largas | 189 (41%) | 66 (38%) |
| Cortas | 169 (32%) | 49 (31%) |
| Retorno total | -30.71% | -11.26% |
Estrategia analizada
A las 9:30 a.m. hora de Nueva York, en gráfico de 5 minutos, marca el máximo y el mínimo de los primeros 15 minutos de sesión (rango de apertura). Espera a que el precio rompa uno de los dos extremos y que la vela cierre completamente fuera del rango (no solo la mecha). Antes de entrar, verifica el VWAP (precio medio ponderado por volumen del día): si rompe al alza, el precio debe estar por encima del VWAP; si rompe a la baja, debe estar por debajo. Si no se cumple esta condición, no hay trade. Si se cumplen todas las condiciones, entra en la apertura de la siguiente vela. El stop loss es la mitad del rango inicial. El objetivo de ganancia es 2 a 1 (el doble de la distancia del stop loss).
Qué se asumió
- Objetivo de riesgo-beneficio 1:2 calculado desde la entrada y el stop.
- Ventana de operación 09:30-15:30 ET, de lunes a viernes: la calcula el sistema para que los niveles y zonas de precio no usen velas de la sesión anterior (solo las referencias de tamaño, como un rango medio, pueden leerla).
- Se modelan las DOS direcciones: la contraria (short) usa las mismas reglas con los niveles espejados. El motor toma como máximo una operación por día, la primera señal de cualquiera de los dos lados.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.