Validación de estrategia: SPY

Validada con velas de 5 minutos

Validado el 28 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior

Drawdown máximo

▼ −16.8%

mayor caída desde un máximo, neta de costes

Media por operación

▼ −9.3 pb

neto de costes

Factor de beneficio

0.50 → 0.14

entrenamiento → prueba

Tasa de acierto

28% → 19%

entrenamiento → prueba

Operaciones

180

144 entrenamiento · 36 prueba

Análisis del backtest: Cruce EMA 9/20 + VWAP (largo) La estrategia opera en largo en SPY con velas de 5 minutos, entrando cuando la EMA(9) cruza por encima de la EMA(20), el precio está sobre el VWAP y el volumen aumenta respecto a la vela anterior. Las operaciones se ejecutan entre las 10:25 y 15:30 ET, con un máximo de una operación diaria. En el periodo de entrenamiento, la estrategia generó múltiples operaciones pero mostró pérdidas consistentes, con un factor de beneficio muy bajo. El comportamiento se deterioró significativamente en el periodo fuera de muestra: la tasa de aciertos cayó, las pérdidas se profundizaron y el factor de beneficio se redujo drásticamente. Aunque el drawdown máximo fue menor fuera de muestra, esto refleja simplemente menos capital expuesto, no una mejora en la lógica subyacente. La estrategia no demuestra una ventaja operativa en ninguno de los dos periodos. Los resultados indican que las condiciones de entrada no generan operaciones rentables de forma consistente. Veredicto: rechazada, no fue rentable ni en entrenamiento ni fuera de muestra. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio, condición de salida de la estrategia; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.