Validación de estrategia: NVDA
Validada con velas de 5 minutos
Validado el 28 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −16.1%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- −13.2 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 0.64 → 0.27
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 34% → 18%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 111
- 83 entrenamiento · 28 prueba
Rango de apertura con retroceso al hueco Esta estrategia opera en largo y corto en gráficos de 5 minutos, buscando patrones de ruptura y retroceso al hueco (fair value gap) durante la sesión regular estadounidense. Entra cuando detecta una vela envolvente que confirma el retroceso al hueco formado tras cruzar los niveles de la primera vela (09:30-09:35 ET), con objetivo de riesgo-beneficio 1:2 y stop del 0,3%. En el periodo de entrenamiento, la estrategia generó operaciones regularmente pero acumuló pérdidas consistentes. En el periodo fuera de muestra, el desempeño se deterioró significativamente: la tasa de aciertos cayó y las pérdidas se profundizaron. El comportamiento entre ambas ventanas fue muy inconsistente, lo que sugiere que el patrón identificado no se mantiene de forma confiable fuera de la muestra. El veredicto es rechazado porque la estrategia pierde dinero en ambos periodos, con un factor de beneficio muy débil en ambos casos. Veredicto: rechazada, no fue rentable ni en entrenamiento ni fuera de muestra. Salidas: take profit 0,6%, stop-loss 0,3%, lado corto: take profit 0,6% y stop-loss 0,3%; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2024 – jun 2025 | Pruebajul 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 83 | 28 |
| Tasa de acierto | 34% | 18% |
| Factor de beneficio | 0.64 | 0.27 |
| Ganancia prom. | 0.50% | 0.50% |
| Pérdida prom. | -0.40% | -0.40% |
| Mejor operación | 0.50% | 0.50% |
| Peor operación | -0.40% | -0.40% |
| Largas | 45 (36%) | 16 (19%) |
| Cortas | 38 (32%) | 12 (17%) |
| Retorno total | -7.90% | -6.70% |
Estrategia analizada
Estrategia ORB (Opening Range Breakout) o regla de la primera vela: Observar el gráfico de 5 minutos a las 9:30 AM hora de Nueva York y esperar que se forme la primera vela (entre las 9:30 y las 9:35). Identificar si el precio se acerca a uno de los niveles (máximo o mínimo) de esta vela y deja un vacío (fair value gap) entre las dos últimas velas, indicando un movimiento fuerte que muestra quién tiene el control (compradores o vendedores). Una vez que se forme este fair value gap, esperar a que el precio regrese a este nivel y se forme una vela envolvente (engulfing candle) como confirmación. Al completarse la vela envolvente, tomar la entrada en la dirección del movimiento fuerte inicial. El objetivo es buscar un riesgo-beneficio de 1 a 2 (el beneficio potencial es el doble del riesgo). (Nota: la transcripción automática decía «fail value gap»; se interpretó como «fair value gap».)
Qué se asumió
- APROXIMADO: el video no dice dónde va el stop; se usó un stop de 0.3% ajustado a la temporalidad. Revisa esta regla antes de confirmar: cambia por completo el riesgo de la estrategia.
- El motor ya toma como máximo una operación por día (la primera señal), así que esa regla del video se cumple sola.
- El regreso al hueco se acepta en cualquiera de las 12 velas siguientes a su formación (ventana por defecto). El hueco válido es el que nace de la ruptura del nivel: la vela anterior cierra de este lado y la central al otro.
- Objetivo de riesgo-beneficio 1:2 calculado desde la entrada y el stop.
- APROXIMADO: el video dice que el precio «se acerca» al nivel y deja un hueco; el sistema no tiene «cerca de», así que se exige que el hueco nazca al cruzar ese nivel.
- Ventana de operación 09:40-15:30 ET, de lunes a viernes: la calcula el sistema para que los niveles y zonas de precio no usen velas de la sesión anterior (solo las referencias de tamaño, como un rango medio, pueden leerla).
- Se modelan las DOS direcciones: la contraria (short) usa las mismas reglas con los niveles espejados. El motor toma como máximo una operación por día, la primera señal de cualquiera de los dos lados.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.