Validación de estrategia: SPY
Validada con velas de 5 minutos
Validado el 28 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −50.6%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- −12.7 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 0.16 → 0.18
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 16% → 20%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 399
- 305 entrenamiento · 94 prueba
Explicación del resultado del backtest First Pullback tras impulso (largo) opera en largo en SPY con velas de 5 minutos, buscando continuaciones alcistas tras un pullback a las medias móviles. En el periodo de entrenamiento, la estrategia generó operaciones con una tasa de acierto baja y un factor de beneficio muy reducido, acumulando pérdidas significativas. El comportamiento se mantuvo consistente fuera de muestra: aunque la tasa de acierto mejoró ligeramente y el factor de beneficio se incrementó, las pérdidas continuaron. La estrategia no logró generar un borde positivo en ninguno de los dos periodos. Veredicto: rechazada, no fue rentable ni en entrenamiento ni fuera de muestra. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio, condición de salida de la estrategia; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2024 – jun 2025 | Pruebajul 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 305 | 94 |
| Tasa de acierto | 16% | 20% |
| Factor de beneficio | 0.16 | 0.18 |
| Ganancia prom. | 0.15% | 0.11% |
| Pérdida prom. | -0.19% | -0.16% |
| Mejor operación | 0.75% | 0.41% |
| Peor operación | -2.84% | -0.53% |
| Largas | 305 (16%) | 94 (20%) |
| Cortas | 0 | 0 |
| Retorno total | -40.75% | -9.85% |
Estrategia analizada
First Pullback después de impulso - Temporalidad: 5 minutos - Entrada: 1. Impulso inicial fuerte (vela de rango ≥ 1.5 veces el ATR de 14). 2. Luego pullback que toca EMA 9 o EMA 20. 3. Vela de continuación en dirección del impulso. - Stop Loss: Bajo el mínimo (o máximo) del pullback. - Salida: 2R o cruce de la EMA 9 en contra.
Qué se asumió
- Impulso: vela alcista (close > open) con rango (high - low) ≥ 1.5 × ATR(14), ocurrida en alguna de las últimas 10 velas (por defecto, ya que la idea no da una ventana).
- Pullback: en alguna de las últimas 5 velas el mínimo tocó la EMA 9 o la EMA 20 (low <= EMA). APROXIMADO: no se exige que el toque sea posterior a la vela de impulso ni que sea el 'primer' pullback; solo se exige que ambos ocurran en esas ventanas.
- Vela de continuación (vela actual): alcista (close > open) y cierra por encima de la EMA 9. La idea no concreta el patrón, se eligió esta definición.
- Stop loss: nivel = mínimo de la última vela que tocó la EMA 9/20 en las últimas 5 velas (el mínimo del pullback, APROXIMADO a la última vela de toque, no al mínimo de todo el tramo).
- Objetivo 2R: take profit como múltiplo de riesgo 2 calculado a partir del stop de nivel.
- Salida por 'cruce de la EMA 9 en contra': se usó cruce a la baja (el cierre cruza hacia abajo la EMA 9) porque la idea habla literalmente de cruce.
- Ventana horaria de entrada no indicada: lunes a viernes de 10:00 a 15:30 ET, para dejar margen de velas tras la apertura; el cierre de fin de sesión lo hace el motor.
- El motor toma como máximo una operación por día (la primera señal), así que solo se considera el primer pullback del día.
- El texto no nombra el activo: se probó con SPY.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.