Validación de estrategia: SPY
Validada con velas de 5 minutos
Validado el 28 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −35.1%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- −7.0 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 0.70 → 0.53
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 46% → 43%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 502
- 374 entrenamiento · 128 prueba
ORB 15 min con volumen (5m) Esta estrategia opera en largo y corto sobre SPY en velas de 5 minutos. Busca rupturas del rango de apertura (09:30–09:45 ET) con volumen superior a la media de las 10 velas previas, entrando entre las 09:45 y 15:30 ET. En el periodo de entrenamiento, la estrategia generó operaciones regularmente pero acumuló pérdidas consistentes. El comportamiento se mantuvo en el periodo fuera de muestra: continuó operando con frecuencia similar, pero las pérdidas se profundizaron. La consistencia entre ambos periodos sugiere que el enfoque no captura un patrón rentable en las condiciones para las que fue diseñado. El veredicto de rechazo refleja que la estrategia no genera ganancias en ninguno de los dos periodos. Veredicto: rechazada, no fue rentable ni en entrenamiento ni fuera de muestra. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio, cierre a las 15:45 ET, lado corto: take profit en un nivel de precio y stop-loss en un nivel de precio; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2024 – jun 2025 | Pruebajul 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 374 | 128 |
| Tasa de acierto | 46% | 43% |
| Factor de beneficio | 0.70 | 0.53 |
| Ganancia prom. | 0.33% | 0.23% |
| Pérdida prom. | -0.39% | -0.32% |
| Mejor operación | 1.95% | 0.90% |
| Peor operación | -2.49% | -0.87% |
| Largas | 202 (46%) | 62 (48%) |
| Cortas | 172 (46%) | 66 (38%) |
| Retorno total | -23.81% | -11.14% |
Estrategia analizada
Opening Range Breakout (15 min) - Temporalidad: 5 minutos - Entrada: Después de los primeros 15 minutos de sesión, marca High y Low de ese rango. Compra si el precio cierra por encima del High del OR con volumen > media de las últimas 10 velas. Vende si cierra por debajo del Low del OR con volumen > media. - Stop Loss: Extremo opuesto del Opening Range. - Salida: - Objetivo 1: 1.5R - Objetivo 2: 2.5R - O cierre a las 15:45 ET si no se alcanzó.
Qué se asumió
- El Opening Range se define como 09:30-09:45 ET (ventana horaria), y las entradas solo pueden empezar a partir de las 09:45.
- Se modelan ambas direcciones: la compra es el lado principal y la venta es el lado 'opposite' con las condiciones espejo. El motor toma como máximo una operación al día, la primera señal de cualquiera de los dos lados.
- La 'media de las últimas 10 velas' de volumen se calcula sobre las 10 velas anteriores a la actual (offset 1 del aggregate mean), para comparar el volumen de la vela de ruptura con su historial reciente.
- Ventana de entrada no indicada en la idea: se usa 09:45 a 15:30 ET, de lunes a viernes.
- Stop Loss: extremo opuesto del Opening Range, como nivel fijo (mínimo del OR para compras, máximo del OR para ventas).
- Solo existe un objetivo: se usa el Objetivo 1 de 1.5R (múltiplo del riesgo). OMITTED: Objetivo 2 de 2.5R y la salida parcial.
- 'Cierra por encima/por debajo' se interpreta como el operador de estado > / < sobre el cierre de la vela.
- Si la posición sigue abierta, se cierra a las 15:45 ET (al cierre de la vela que termina a esa hora).
- El texto no nombra el activo: se probó con SPY.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.