Validación de estrategia: GDXU
Validada con velas de 1 minuto
Validado el 29 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −12.5%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- +50.9 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 1.82 → 1.17
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 62% → 42%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 118
- 78 entrenamiento · 40 prueba
Ruptura del rango de apertura 15m (largos, GDXU 1m) Esta estrategia opera en largo en GDXU durante la sesión regular, buscando rupturas alcistas del rango de apertura con confirmación de momentum e indicadores técnicos. En el periodo de entrenamiento mostró un desempeño sólido con una tasa de aciertos elevada y ganancias consistentes. Sin embargo, en el periodo fuera de muestra el comportamiento se deterioró significativamente: la tasa de aciertos cayó, las ganancias se redujeron de forma marcada y la rentabilidad por operación disminuyó considerablemente. El factor de ganancia fuera de muestra retiene menos del 70% del valor del periodo de entrenamiento, lo que indica sobreajuste. El resultado es no concluyente: los parámetros se optimizaron excesivamente para el histórico y no generalizan confiablemente a datos nuevos. Se recomienda revisar las condiciones de entrada y validar con un conjunto de datos independiente más amplio. Veredicto: no concluyente. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2025 – sep 2025 | Pruebasep 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 78 | 40 |
| Tasa de acierto | 62% | 42% |
| Factor de beneficio | 1.82 | 1.17 |
| Ganancia prom. | 2.35% | 3.72% |
| Pérdida prom. | -2.06% | -2.35% |
| Mejor operación | 7.58% | 9.68% |
| Peor operación | -6.00% | -5.02% |
| Largas | 78 (62%) | 40 (42%) |
| Cortas | 0 | 0 |
| Retorno total | 50.99% | 9.13% |
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Estrategia analizada
Estrategia intradía, solo largos, como máximo una operación por día, de lunes a viernes. Horas en ET, solo sesión regular. Rango de apertura: el máximo y el mínimo de las velas de 09:30 a 09:44 (primeros 15 minutos). Amplitud = máximo - mínimo. Condiciones del día: • la apertura de hoy está al menos un 0,3 % por encima del cierre de la sesión anterior; • el rango de apertura tiene una amplitud mínima de aproximadamente 0,1 % (máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005). Entrada: desde las 09:45 hasta el final del día, compra al cierre de la primera vela que cumpla a la vez: • cierra por encima del máximo del rango de apertura; • cierra por encima del VWAP de la sesión; • RSI(14) mayor que 55, calculado solo con las velas de hoy; • su volumen es mayor que 1,3 veces el volumen medio por vela del rango de apertura (velas de 09:30 a 09:44). Stop: precio de entrada menos 1 vez la amplitud del rango de apertura. Objetivo: precio de entrada más 3 veces la amplitud. Si no toca ninguno, cierra al final del día. Usa para la validación el simbolo GDXU, temporalidad 1 minuto y ventana de tiempo 2025-01-01/2025-12-31
Qué se asumió
- OMITIDO: la condición 'la apertura de hoy está al menos un 0,3 % por encima del cierre de la sesión anterior'. Se retira del filtro de entrada porque requiere el cierre de la sesión previa (la sesión anterior), que no está disponible en 1m (exige 2m o más), y se mantuvo la temporalidad de 1 minuto pedida. La estrategia por tanto opera todos los días, con o sin gap.
- Rango de apertura: ventana horaria 09:30-09:45 (intervalo semiabierto, equivale a las velas de 09:30 a 09:44, 15 velas de 1m); máximo = máx. de los máximos, mínimo = mín. de los mínimos. Amplitud = máximo - mínimo.
- Amplitud mínima del rango: se copió literalmente la condición máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005.
- Ventana de entrada: de 09:45 a 16:00 ET, de lunes a viernes (hasta el final de la sesión regular), porque la idea indica 'hasta el final del día'; el motor cierra la posición al final de la sesión si no toca stop ni objetivo.
- Volumen: se compara el volumen de la vela actual de 1m con 1,3 x la media del volumen por vela en el rango de apertura (09:30-09:45).
- APROXIMADO: el RSI(14) del validador se calcula sobre la serie continua de velas, no reiniciado cada día, por lo que no se puede forzar que use solo las velas de hoy; a partir de las 09:45 ya hay 15 velas del día, pero incluye algo de historial previo.
- VWAP: se usa el indicador vwap del validador, que se asume calculado sobre la sesión.
- Stop = cierre de entrada - amplitud del rango (stop de nivel); objetivo = take profit múltiplo del riesgo 3, equivalente a entrada + 3 x amplitud, porque el riesgo es exactamente 1 amplitud.
- Una operación por día y solo largos: el motor toma la primera señal del día automáticamente.
- Se probó en el rango pedido: 2025-01-01 a 2025-09-13 (entrenamiento) y 2025-09-14 a 2025-12-31 (fuera de muestra).
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Ver todasEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.