Validación de estrategia: CCL
Validada con velas de 1 minuto
Validado el 29 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −5.6%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- +69.0 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 5.99 → 0.39
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 70% → 50%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 42
- 30 entrenamiento · 12 prueba
Ruptura del rango de apertura CCL con gap alcista La estrategia opera en largo en CCL durante la sesión regular, buscando rupturas alcistas tras gaps matutinos. El RSI(14) es continuo entre sesiones, por lo que conserva algo de suavizado de días anteriores. En el periodo de entrenamiento, la estrategia mostró un desempeño sólido con ganancias consistentes. Sin embargo, en el periodo fuera de muestra el comportamiento se deterioró significativamente: las operaciones generaron pérdidas netas y el factor de ganancia cayó drásticamente. Esta degradación pronunciada entre ambos periodos sugiere sobreajuste: los parámetros y condiciones se optimizaron excesivamente para el histórico de entrenamiento y no generalizan bien a datos nuevos. El resultado no es confiable para operaciones futuras. Veredicto: no concluyente. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2025 – sep 2025 | Pruebasep 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 30 | 12 |
| Tasa de acierto | 70% | 50% |
| Factor de beneficio | 5.99 | 0.39 |
| Ganancia prom. | 1.87% | 0.39% |
| Pérdida prom. | -0.73% | -1.00% |
| Mejor operación | 11.20% | 1.32% |
| Peor operación | -1.35% | -1.64% |
| Largas | 30 (70%) | 12 (50%) |
| Cortas | 0 | 0 |
| Retorno total | 32.66% | -3.67% |
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Estrategia analizada
Estrategia intradía, solo largos, como máximo una operación por día, de lunes a viernes. Horas en ET, solo sesión regular. Rango de apertura: el máximo y el mínimo de las velas de 09:30 a 09:44 (primeros 15 minutos). Amplitud = máximo - mínimo. Condiciones del día: • la apertura de hoy está al menos un 0,3 % por encima del cierre de la sesión anterior; • el rango de apertura tiene una amplitud mínima de aproximadamente 0,1 % (máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005). Entrada: desde las 09:45 hasta el final del día, compra al cierre de la primera vela que cumpla a la vez: • cierra por encima del máximo del rango de apertura; • cierra por encima del VWAP de la sesión; • RSI(14) mayor que 55, calculado solo con las velas de hoy; • su volumen es mayor que 1,3 veces el volumen medio por vela del rango de apertura (velas de 09:30 a 09:44). Stop: precio de entrada menos 1 vez la amplitud del rango de apertura. Objetivo: precio de entrada más 3 veces la amplitud. Si no toca ninguno, cierra al final del día. Usa el simbolo CCL con temporalidad de 1 minuto en la ventana de tiempo de 2025-01-01 a 2025-12-31
Qué se asumió
- Rango de apertura = ventana horaria de 09:30 a 09:45 (intervalo semiabierto, equivale a las velas 09:30-09:44); la entrada solo puede darse desde las 09:45.
- Apertura de hoy = open de la vela de 09:30 (ventana horaria 09:30-09:31, fn first). Cierre de la sesión anterior = cierre de la barra previa a la vela de 09:30 (offset 1 del close evaluado en esa vela con ventana horaria), que es el último cierre de la sesión anterior; se usó este método porque la sesión anterior excede el límite de 499 barras en velas de 1m. Condición: open >= cierre previo x 1,003.
- Amplitud mínima del rango implementada literalmente como máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005.
- Ventana de entrada de 09:45 a 16:00 ET, lunes a viernes, porque la idea dice 'hasta el final del día'.
- APROXIMADO: el RSI(14) no puede calcularse reiniciando cada sesión; se usa el RSI(14) continuo, que a partir de las 09:45 ya incluye 15 velas de hoy pero conserva algo de suavizado de sesiones previas.
- Volumen > 1,3 x volumen medio por vela de 09:30-09:44, calculado con ventana horaria mean sobre volume.
- Stop = nivel (cierre de entrada - amplitud del rango); objetivo = múltiplo del riesgo 3, es decir entrada + 3 x amplitud, ya que el riesgo es 1 amplitud.
- El VWAP del catálogo se usa como VWAP de la sesión.
- Una operación por día la garantiza el motor; si no toca stop ni objetivo, el motor cierra al final de la sesión.
- Solo se modela el lado largo, como indica la idea.
- Se probó en el rango pedido: 2025-01-01 a 2025-09-13 (entrenamiento) y 2025-09-14 a 2025-12-31 (fuera de muestra).
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Ver todasEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.