Validación de estrategia: STLA
Validada con velas de 1 minuto
Validado el 29 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −6.7%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- +39.0 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 2.39 → 1.92
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 47% → 52%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 72
- 49 entrenamiento · 23 prueba
ORB largo con gap alcista STLA 1m opera en largo en STLA durante la sesión regular estadounidense. La estrategia busca rupturas alcistas del rango de apertura en días con gap positivo, requiriendo confirmación de momentum (RSI > 55) y volumen elevado. En el período de entrenamiento mostró un desempeño sólido con ganancia significativa y un factor de ganancia robusto, aunque con una tasa de acierto moderada y un drawdown notable. El período fuera de muestra confirmó la consistencia del enfoque: la tasa de acierto mejoró ligeramente, pero la ganancia se redujo y el drawdown fue menor. La estrategia genera operaciones regularmente cuando se cumplen las condiciones de gap y ruptura, manteniendo un comportamiento coherente entre ambos períodos. Veredicto: la estrategia se sostuvo fuera de muestra. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2025 – sep 2025 | Pruebasep 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 49 | 23 |
| Tasa de acierto | 47% | 52% |
| Factor de beneficio | 2.39 | 1.92 |
| Ganancia prom. | 1.62% | 1.12% |
| Pérdida prom. | -0.60% | -0.64% |
| Mejor operación | 6.17% | 2.15% |
| Peor operación | -1.24% | -1.17% |
| Largas | 49 (47%) | 23 (52%) |
| Cortas | 0 | 0 |
| Retorno total | 21.62% | 6.47% |
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Estrategia analizada
Estrategia intradía, solo largos, como máximo una operación por día, de lunes a viernes. Horas en ET, solo sesión regular. Rango de apertura: el máximo y el mínimo de las velas de 09:30 a 09:44 (primeros 15 minutos). Amplitud = máximo - mínimo. Condiciones del día: • la apertura de hoy está al menos un 0,3 % por encima del cierre de la sesión anterior; • el rango de apertura tiene una amplitud mínima de aproximadamente 0,1 % (máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005). Entrada: desde las 09:45 hasta el final del día, compra al cierre de la primera vela que cumpla a la vez: • cierra por encima del máximo del rango de apertura; • cierra por encima del VWAP de la sesión; • RSI(14) mayor que 55, calculado solo con las velas de hoy; • su volumen es mayor que 1,3 veces el volumen medio por vela del rango de apertura (velas de 09:30 a 09:44). Stop: precio de entrada menos 1 vez la amplitud del rango de apertura. Objetivo: precio de entrada más 3 veces la amplitud. Si no toca ninguno, cierra al final del día. Debe ser validada usando el símbolo STLA en temporalidad de 1 minuto y en el marco de tiempo desde el 2025-01-01 al 2025-12-31.
Qué se asumió
- Rango de apertura 09:30-09:44 modelado con ventana horaria [09:30,09:45), que cubre exactamente las velas de 1m de 09:30 a 09:44; solo existe desde las 09:45, por eso la ventana de entrada empieza a esa hora.
- Ventana de entrada: de 09:45 a 16:00 ET, de lunes a viernes, como pide la idea ('hasta el final del día'). El motor cierra la posición al final de la sesión si no se toca stop ni objetivo, por lo que no se añade timeout.
- APROXIMADO: el RSI(14) se calcula con el historial continuo de velas, no solo con las de hoy; el validador no permite reiniciar el indicador cada sesión. Con velas de 1m la diferencia es pequeña tras las 09:45.
- Cierre de la sesión anterior = cierre de la vela inmediatamente anterior a la vela de las 09:30 (offset 1 del close leído en la vela 09:30 mediante ventana horaria [09:30,09:31)), es decir, el último cierre de la sesión previa. Se usa esta forma porque la sesión anterior con velas de 1m excede el límite de 499 velas de historial.
- Apertura de hoy = open de la vela de 09:30; condición de gap: apertura >= cierre previo x 1,003.
- Amplitud mínima del rango implementada literalmente como máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005.
- Volumen medio por vela del rango de apertura = media del volumen en la ventana 09:30-09:45; la vela de entrada debe superar 1,3 veces esa media.
- Stop = cierre de entrada - amplitud del rango (nivel); objetivo = 3 veces el riesgo (múltiplo del riesgo 3), equivalente a entrada + 3 x amplitud porque el stop está a 1 x amplitud.
- La restricción de una operación por día la cumple el motor automáticamente, no se añade condición.
- VWAP de la sesión tomado del indicador vwap estándar del motor.
- Se probó en el rango pedido: 2025-01-01 a 2025-09-13 (entrenamiento) y 2025-09-14 a 2025-12-31 (fuera de muestra).
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Ver todasEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.