Validación de estrategia: RR
Validada con velas de 1 minuto
Validado el 30 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −33.3%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- +175.5 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 1.75 → 4.36
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 56% → 67%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 55
- 43 entrenamiento · 12 prueba
Ruptura rango apertura 15m con gap alcista (largos, 1m) opera en largo en el símbolo RR durante la sesión regular estadounidense. La estrategia busca rupturas alcistas tras un gap positivo en la apertura, entrando cuando el cierre supera el máximo del rango 09:30-09:45 con confirmación de VWAP, RSI y volumen elevado. Genera operaciones esporádicas durante la ventana 09:45-16:00. En el periodo de entrenamiento mostró rentabilidad con ganancias moderadas, aunque con un drawdown significativo. El periodo fuera de muestra reveló un comportamiento notablemente mejorado: ganancia similar en menos operaciones, tasa de acierto superior y drawdown considerablemente menor. La limitación principal es operar un único símbolo. Veredicto: la estrategia se sostuvo fuera de muestra. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2025 – sep 2025 | Pruebasep 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 43 | 12 |
| Tasa de acierto | 56% | 67% |
| Factor de beneficio | 1.75 | 4.36 |
| Ganancia prom. | 6.44% | 4.90% |
| Pérdida prom. | -4.65% | -2.24% |
| Mejor operación | 33.94% | 11.89% |
| Peor operación | -15.01% | -3.62% |
| Largas | 43 (56%) | 12 (67%) |
| Cortas | 0 | 0 |
| Retorno total | 66.30% | 30.21% |
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Estrategia analizada
Estrategia intradía, solo largos, como máximo una operación por día, de lunes a viernes. Horas en ET, solo sesión regular. Rango de apertura: el máximo y el mínimo de las velas de 09:30 a 09:44 (primeros 15 minutos). Amplitud = máximo - mínimo. Condiciones del día: • la apertura de hoy está al menos un 0,3 % por encima del cierre de la sesión anterior; • el rango de apertura tiene una amplitud mínima de aproximadamente 0,1 % (máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005). Entrada: desde las 09:45 hasta el final del día, compra al cierre de la primera vela que cumpla a la vez: • cierra por encima del máximo del rango de apertura; • cierra por encima del VWAP de la sesión; • RSI(14) mayor que 55, calculado solo con las velas de hoy; • su volumen es mayor que 1,3 veces el volumen medio por vela del rango de apertura (velas de 09:30 a 09:44). Stop: precio de entrada menos 1 vez la amplitud del rango de apertura. Objetivo: precio de entrada más 3 veces la amplitud. Si no toca ninguno, cierra al final del día. Utiliza el simbolo RR con temporalidad de 1 minuto en un rango de tiempo de 2025-01-01/2025-12-31
Qué se asumió
- Rango de apertura: ventana horaria de 09:30 a 09:45 (intervalo semiabierto), es decir las velas de 1m de 09:30 a 09:44. Queda definido desde la vela de 09:45, cuando empieza la ventana de entrada.
- Ventana de entrada: de 09:45 a 16:00 ET, lunes a viernes, porque la idea dice 'hasta el final del día'. El motor cierra siempre la posición al final de la sesión, por eso no se añade timeout.
- APROXIMADO: el gap se mide con el cierre de la vela anterior a la de 09:30 (offset 1), que en datos de sesión regular es la última vela del día previo (15:59). Se evalúa en la vela de 09:30 (ventana horaria 09:30-09:31 con fn first) y se mantiene constante todo el día. No se usa la sesión anterior porque con velas de 1m exige más de 499 barras de histórico. La condición es apertura de 09:30 >= cierre previo x 1,003.
- APROXIMADO: 'RSI(14) calculado solo con las velas de hoy' no se puede aislar en el validador. Se usa el RSI(14) estándar del gráfico de 1m, que a partir de las 09:45 ya incluye al menos 15 velas de hoy, aunque su inicio arrastra algo de la sesión anterior.
- La amplitud mínima del rango se implementa literalmente como máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005.
- El volumen medio por vela del rango de apertura es la media (ventana horaria mean) del volumen de 09:30 a 09:44; la condición exige volumen > 1,3 x esa media.
- Stop de nivel = cierre de entrada - (máximo - mínimo del rango). Objetivo = 3 veces el riesgo (múltiplo del riesgo 3), que equivale a entrada + 3 x amplitud porque el riesgo es exactamente 1 amplitud.
- Máximo una operación por día: lo aplica el motor por defecto, sin condición adicional. Solo se modela el lado largo, como pide la idea.
- Se usó el símbolo RR (el indicado por el usuario) con velas de 1 minuto y el rango de fechas 2025-01-01 a 2025-12-31.
- Se probó en el rango pedido: 2025-01-01 a 2025-09-13 (entrenamiento) y 2025-09-14 a 2025-12-31 (fuera de muestra).
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Ver todasEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.