Validación de estrategia: PCVX
Validada con velas de 1 minuto
Validado el 31 oct 2026 — puede no reflejar una revisión posterior
- Drawdown máximo
- −8.2%
- mayor caída desde un máximo, neta de costes
- Media por operación
- +54.1 pb
- neto de costes
- Factor de beneficio
- 1.97 → 1.86
- entrenamiento → prueba
- Tasa de acierto
- 57% → 38%
- entrenamiento → prueba
- Operaciones
- 43
- 30 entrenamiento · 13 prueba
ORB largo con gap alcista PCVX 1m opera en largo en PCVX durante la sesión regular estadounidense. Busca rupturas alcistas del rango de apertura de 15 minutos cuando hay gap positivo, confirmación de VWAP, RSI elevado y volumen fuerte, con entrada entre las 09:45 y 16:00 ET. En el periodo de entrenamiento, la estrategia generó operaciones con una tasa de acierto superior al 50 % y un factor de ganancia sólido, demostrando consistencia en su enfoque. El periodo fuera de muestra mostró una tasa de acierto menor y un drawdown más reducido, reflejando variabilidad en las condiciones de mercado. A pesar de esta reducción en rentabilidad, el factor de ganancia se mantuvo robusto y la estrategia continuó generando ganancias netas, indicando que el concepto subyacente conserva validez incluso cuando las condiciones se vuelven menos favorables. Veredicto: la estrategia se sostuvo fuera de muestra. Salidas: take profit en un nivel de precio, stop-loss en un nivel de precio; cierre automático al final de la sesión si sigue abierta; como máximo una operación por día. Resultados netos de un costo de 0,10% por operación. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Resultados por período
| Métrica | Entrenamientoene 2025 – sep 2025 | Pruebasep 2025 – dic 2025 |
|---|---|---|
| Operaciones | 30 | 13 |
| Tasa de acierto | 57% | 38% |
| Factor de beneficio | 1.97 | 1.86 |
| Ganancia prom. | 1.92% | 3.09% |
| Pérdida prom. | -1.27% | -1.04% |
| Mejor operación | 6.94% | 4.70% |
| Peor operación | -2.75% | -1.96% |
| Largas | 30 (57%) | 13 (38%) |
| Cortas | 0 | 0 |
| Retorno total | 16.10% | 7.15% |
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Estrategia analizada
Estrategia intradía, solo largos, como máximo una operación por día, de lunes a viernes. Horas en ET, solo sesión regular. Rango de apertura: el máximo y el mínimo de las velas de 09:30 a 09:44 (primeros 15 minutos). Amplitud = máximo - mínimo. Condiciones del día: • la apertura de hoy está al menos un 0,3 % por encima del cierre de la sesión anterior; • el rango de apertura tiene una amplitud mínima de aproximadamente 0,1 % (máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005). Entrada: desde las 09:45 hasta el final del día, compra al cierre de la primera vela que cumpla a la vez: • cierra por encima del máximo del rango de apertura; • cierra por encima del VWAP de la sesión; • RSI(14) mayor que 55, calculado solo con las velas de hoy; • su volumen es mayor que 1,3 veces el volumen medio por vela del rango de apertura (velas de 09:30 a 09:44). Stop: precio de entrada menos 1 vez la amplitud del rango de apertura. Objetivo: precio de entrada más 3 veces la amplitud. Si no toca ninguno, cierra al final del día. Usa el simbolo PCVX en TF de 1 minuto en el rango de tiempo 2025-01-01/2025-12-31
Qué se asumió
- Rango de apertura = ventana horaria 09:30-09:45 (velas de 09:30 a 09:44) sobre el máximo de high, el mínimo de low y la media de volumen.
- Gap: apertura de hoy (primer open de 09:30-09:45) >= cierre de la sesión anterior x 1,003.
- Amplitud mínima del rango: máximo x 0,9995 >= mínimo x 1,0005, tal como se indica.
- Ventana de entrada: de 09:45 a 16:00 ET (hasta el final del día), de lunes a viernes. La hora de inicio coincide con el final del rango de apertura.
- Stop = cierre de entrada menos la amplitud del rango (modo level). Objetivo = 3 veces el riesgo (múltiplo del riesgo 3), que equivale a entrada + 3 x amplitud porque el riesgo es 1 amplitud.
- Cierre al final de la sesión si no toca stop ni objetivo: lo aplica el motor automáticamente, sin timeout.
- Una operación por día: el motor ya toma como máximo la primera señal del día.
- RSI(14) calculado solo con las velas de hoy: se usa RSI calculado solo con las velas de hoy. VWAP: el indicador vwap de la sesión.
- Rango de prueba solicitado: 2025-01-01 a 2025-12-31.
- Se probó en el rango pedido: 2025-01-01 a 2025-09-13 (entrenamiento) y 2025-09-14 a 2025-12-31 (fuera de muestra).
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Ver todasEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Cualquier resultado histórico mostrado aquí refleja datos históricos y no garantiza resultados similares en el futuro.
Este contenido se ofrece con fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, una recomendación, ni una oferta de compra o venta de ningún valor. Consulta a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Los resultados de backtest y simulaciones son hipotéticos y no representan operaciones reales. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y puede diferir significativamente de los resultados en vivo debido a las condiciones del mercado, el slippage y otros factores.